Stock Analysis three basic agents builds method

COT Prompt设计框架**

1. 情绪分析模块

目标：评估市场对个股的短期情绪波动与投资者行为倾向。

推理步骤与指标：

技术指标信号
- 计算RSI（14日周期）：若>70则超买，<30则超卖
- 监测MACD柱状图变化：DIF与DEA交叉信号（金叉/死叉）
- 检查布林带：股价突破上轨（看涨）或下轨（看跌）
```
RSI = 100 - (100 / (1 + 平均涨幅/平均跌幅))  
MACD = EMA(12) - EMA(26), Signal = EMA(MACD,9)  
```
市场行为数据
- 换手率：近5日平均换手率>5%表明高关注度
- 融资余额变化：连续3日融资买入额增长超过10%视为情绪升温
- 北向资金流向：单日净流入占比流通市值>0.5%为积极信号
舆情与新闻解析
- 使用NLP分析个股相关新闻标题情感倾向（正向/负向词频比）
- 监测社交媒体讨论热度：东方财富论坛日发帖量突增2倍触发预警
综合情绪指数
采用加权模型整合指标（参考）：
```
情绪指数 = 0.3×RSI标准化值 + 0.2×换手率Z-score + 0.25×融资余额增长率 + 0.15×新闻情感得分 + 0.1×北向资金流量  
```
阈值：指数>0.8（过度乐观，建议减仓）；<-0.8（恐慌超卖，关注反弹）

2. 基本面分析模块

目标：评估个股的长期价值与经营质量。

推理步骤与指标：

财务健康度诊断
- 盈利能力：近3年ROE均值>15%，毛利率行业排名前30%
- 偿债能力：流动比率>2，资产负债率<行业均值
- 现金流质量：经营活动现金流净额/净利润>0.8（排除会计粉饰）
成长性评估
- 复合增长率（CAGR）：过去5年营收CAGR>10%且净利润CAGR>15%
- 研发投入强度：研发费用/营收占比高于行业75分位数
估值合理性判断
- 动态PE分位数：当前PE位于近5年30%以下为低估
- PEG比率：PEG<1（盈利增速匹配估值）
```
PEG = (当前PE) / (预期净利润增长率×100)  
```
行业与竞争分析
- 市场份额变化：近3年市占率提升幅度>2个百分点
- 护城河评分：基于品牌溢价、专利数量、成本优势构建5级评分体系

综合决策矩阵：

维度	权重	评分（1-5）	加权得分
财务健康度	30%	-	-
成长性	25%	-	-
估值	20%	-	-
行业地位	25%	-	-
结论阈值：总分≥4.0（强烈推荐）；2.5-4.0（中性）；<2.5（规避）

3. 技术分析模块

目标：识别价格趋势与关键买卖信号。

推理步骤与指标：

趋势判定
- 均线系统：50日均线上穿200日均线（黄金交叉）确认长期上升趋势
- ADX指标：ADX>25且+DI>-DI为强趋势信号
动量与波动分析
- 布林带收缩突破：带宽（上轨-下轨）<10%历史分位后放量突破上轨
- 成交量突变：单日成交量>5日均量2倍且价格上涨（确认资金介入）
形态学信号
- 头肩底形态：右肩成交量>左肩，突破颈线幅度>3%
- 杯柄形态：杯部回撤<30%，柄部缩量整理
多因子择时模型
集成MACD、RSI、成交量变异系数构建信号强度：
```
信号强度 = 0.4×MACD柱状图斜率 + 0.3×RSI偏离度 + 0.3×成交量Z-score  
```
触发条件：强度>1.5且K线收于5日最高点（买入）；<-1.5且跌破20日均线（卖出）

COT Prompt输出规范

结构化呈现：分模块输出分析结论，使用表格对比关键指标与阈值。
风险提示：标注数据盲区（如财报审计风险、政策不确定性）。
操作建议：根据三模块综合评分生成概率化建议（例：情绪过热+基本面稳健+技术突破=70%概率短期看涨）。

示例输出框架：

### 情绪分析结论  
- RSI(14)=68（接近超买）  
- 融资余额周增幅+12%（情绪升温）  
- 综合情绪指数=0.75（警戒区间） → 建议跟踪北向资金流向变化  

### 基本面评估  
- ROE三年均值18%（优于85%同行）  
- PEG=0.89（估值合理）  
- 行业地位评分4.2/5（龙头优势稳固）  

### 技术信号  
- MACD金叉+成交量突破（强买入信号）  
- 短期目标价：前高+8%  

**综合建议**：当前配置权重建议提升至15%，止损位设于50日均线下方3%